E ( | Y t | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{t}\vert )<\infty }

Em geral, um processo estocástico 🌝 Y : T × Ω → S {\displaystyle Y:T\times \Omega \to S} é um martingale em relação a uma filtração 🌝 Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} e medida de probabilidade P {\displaystyle P} se

função mensurável Para cada t {\displaystyle t} Y 🌝 t {\displaystyle Y_{t}} espaço Lp L 1 ( Ω , Σ t , P ; S ) {\displaystyle L^{1}(\Omega ,\Sigma 🌝 _{t},P;S)}

Para qualquer cor dada, a fração das bolas na urna com aquela cor é um martingale.

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