Originalmente, a expressão "martingale" se referia a um grupo de estratégias de aposta popular na França do século XVIII.

Uma definição 9️⃣ básica de um martingale de tempo discreto diz que ele é um processo estocástico (isto é, uma sequência de variáveis 9️⃣ aleatórias) X 1 , X 2 , X 3 , ...

{\displaystyle \mathbf {E} (Y_{t}\mid \{X_{\tau },\tau \leq s\})=Y_{s}\quad \forall s\leq 9️⃣ t.}

Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} espaço de probabilidade subjacente ( Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}

} {\displaystyle 9️⃣ \{X_{n}:n=1,2,3,...\}}